Jeśli to do prywatnego kompa, na któym grasz, to obawiam sie że trudno pogodzić jedno z drugim. Firewall , tak na marginesie , nie jest żadnym rozwiązaniem , jeśli nie panuje się w pełni nad swoim systemem, z tej prostej przyczyny iż nic nie stoi na przeszkodzie takiemu trojanowi grzecznie nas poprosić o otwarcie dla niego firewall'a i 99% użytkowników ochoczo doda regułę pozwalającą mu bez ograniczeń komunikowac się z dowolnymi hostami.
Ja konsekwentnie nie używam żadnego skanera w tle ani żadnego firewala od jakichś 8 lat, i nic mi się nie dzieje. Ale... mam na głucho wyłączone wszelkie serwisy typu aktualizacje automatyczne, usługi transferu w tle , czas systemu windows, harmonogram zadań, udostępnianie połączenia, zapora windows ....
Nie mam zainstalowanego klienta MS Network, co oznacza że nie widze innych komputerów w sieci lokalnej w oknie otoczenia sieciowego, netbios mam na głucho wyłączony. Jedyne komponenty sieciowe to karta i protokół tcp/ip. Raz na kilka dni odpalam adaware.
Aha , nie używać MS Internet explorera , oczywiście

tylko mozilli, opery czy czegokolwiek opartego na gecko
Coraz więcej płyt głównych ma firewalle sprzętowe , przynajmniej te oparte nanforce - to bardzo dobre rozwiązanie i nie obciąża zupełnie systemu.
Z firewali programowych to chyba optowałbym za Agnitum Firewall